Сравнение DUNK с DARP
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.29%.
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 25.20%
- 1 год
- 64.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -2.46% | -1.64% |
DARP Grizzle Growth ETF | 26.29% | 13.65% |
Correlation
The correlation between DUNK and DARP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. DARP — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение DUNK c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и DARP
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -30.27% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -5.53% | -5.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -4.64% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 24.83% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.47% | -4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 26.47% | -4.22% |
Сравнение комиссий DUNK и DARP
И DUNK, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и DARP
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and DARP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUNK and DARP have the same expense ratio: 0.75% per year.
DARP has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Grizzle.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор