Сравнение DUNK с ILCG
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. DUNK is actively managed, while ILCG is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUNK charges 0.75%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и ILCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у ILCG с доходностью 9.80%.
DUNK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCG
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 17.43%
Сравнение доходности по годам DUNK и ILCG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 5.80% | -1.64% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 9.80% | 0.79% |
Correlation
The correlation between DUNK and ILCG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. ILCG — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCG
Сравнение DUNK c ILCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | ILCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и ILCG
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и ILCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -52.98% | +27.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.07% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -8.20% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и ILCG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | ILCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 18.20% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 22.32% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 21.65% | +0.51% |
Сравнение комиссий DUNK и ILCG
DUNK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и ILCG
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 0.42% | 0.47% | 0.50% | 0.69% | 0.75% | 0.34% | 0.28% | 0.54% | 0.81% | 0.89% | 0.95% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and ILCG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for DUNK.
ILCG has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and iShares. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 0.04% for ILCG.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и ILCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор