Сравнение DUNK с CCOR
DUNK (Dana Unconstrained Equity ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. DUNK charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.
Доходность
Сравнение доходности DUNK и CCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUNK показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.
DUNK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -3.45%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- -1.73%
- 5 лет*
- -2.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUNK и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | -2.46% | -1.64% |
CCOR Core Alternative ETF | -2.83% | -0.02% |
Correlation
The correlation between DUNK and CCOR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUNK vs. CCOR — Ранг доходности на риск
DUNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CCOR
Сравнение DUNK c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Unconstrained Equity ETF (DUNK) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUNK | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUNK и CCOR
Максимальная просадка DUNK за все время составила -25.64%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUNK и CCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUNK | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.64% | -22.99% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -19.29% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -7.36% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUNK и CCOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUNK | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 7.56% | +14.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.25% | 11.15% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 10.76% | +11.49% |
Сравнение комиссий DUNK и CCOR
DUNK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUNK и CCOR
DUNK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOR Core Alternative ETF | 1.02% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUNK and CCOR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DUNK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DUNK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.
CCOR has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.00% for DUNK.
They also come from different issuers: Dana and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for DUNK and 1.09% for CCOR.
Подберите оптимальное распределение для DUNK и CCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор