Сравнение DUMSX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DUMSX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUMSX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | -0.30% | 6.98% | 2.35% | 5.16% | -7.10% | 2.23% | 4.69% | 6.87% | 2.20% | 5.98% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
DUMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.73%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUMSX и USMTX
DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
DUMSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DUMSX
USMTX
Сравнение DUMSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUMSX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.86 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 6.92 | -5.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 3.29 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 6.97 | -5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 36.30 | -30.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUMSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.86 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 2.60 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 2.09 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между DUMSX и USMTX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUMSX и USMTX
Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | 4.58% | 6.09% | 4.79% | 3.25% | 3.22% | 3.19% | 3.11% | 3.72% | 4.66% | 4.12% | 2.94% | 3.01% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUMSX и USMTX
Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUMSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -1.98% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.40% | -5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -1.92% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.30% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.19% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.08% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUMSX и USMTX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUMSX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.22% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.40% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 0.70% | +5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 0.72% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.75% | +3.11% |