Сравнение DUMSX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
DUMSX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DUMSX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUMSX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | -0.30% | 6.98% | 2.35% | 5.16% | -7.10% | 2.23% | 4.69% | 6.87% | 2.20% | 5.98% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DUMSX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DUMSX имеют среднегодовую доходность 2.73%, а акции DMREX немного впереди с 2.77%.
DUMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 2.73%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUMSX и DMREX
DUMSX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
DUMSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
DUMSX
DMREX
Сравнение DUMSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUMSX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 2.23 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 3.23 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.90 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 9.35 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.23 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.09 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DUMSX и DMREX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUMSX и DMREX
Дивидендная доходность DUMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUMSX Dupree Mississippi Tax-Free Income Series | 4.58% | 6.09% | 4.79% | 3.25% | 3.22% | 3.19% | 3.11% | 3.72% | 4.66% | 4.12% | 2.94% | 3.01% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок DUMSX и DMREX
Максимальная просадка DUMSX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUMSX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.62% | -13.22% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -0.92% | -5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.03% | -5.33% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.03% | -13.22% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -0.32% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.89% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.29% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUMSX и DMREX
Dupree Mississippi Tax-Free Income Series (DUMSX) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что DUMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUMSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.48% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.71% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65% | 1.17% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.47% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 3.14% | +0.72% |