Сравнение DUKZ с ABXB
DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) and ABXB (Abacus Flexible Bond Leaders ETF) are both Nontraditional Bonds funds. DUKZ is actively managed, while ABXB is passively managed. Over the past year, DUKZ returned 8.21% vs 5.34% for ABXB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKZ charges 1.03%/yr vs 0.62%/yr for ABXB.
Доходность
Сравнение доходности DUKZ и ABXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ABXB с доходностью 0.19%.
DUKZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.53%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABXB
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUKZ и ABXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 2.53% | 4.24% | 2.67% |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 0.19% | 8.73% | 2.03% |
Correlation
The correlation between DUKZ and ABXB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between DUKZ and ABXB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUKZ vs. ABXB — Ранг доходности на риск
DUKZ
ABXB
Сравнение DUKZ c ABXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUKZ | ABXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.56 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 5.28 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUKZ | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.54 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.24 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок DUKZ и ABXB
Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и ABXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUKZ | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -16.96% | +12.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -3.43% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.60% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -5.73% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.01% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUKZ и ABXB
Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUKZ | ABXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.98% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 2.74% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 3.48% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.59% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 5.44% | -1.14% |
Сравнение комиссий DUKZ и ABXB
DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ABXB в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUKZ и ABXB
Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ABXB в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | 5.20% | 5.50% | 15.35% | 4.79% | 3.18% | 3.40% | 0.37% |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 3.79% | 4.05% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUKZ and ABXB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUKZ has higher volatility (1.94%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs ABXB's -16.96%.
On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs 5.34% for ABXB. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.
ABXB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.79% for DUKZ.
They also come from different issuers: Ocean Park and Abacus. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.62% for ABXB.
DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUKZ и ABXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор