PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUKZ с ABXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DUKZ и ABXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у ABXB с доходностью 0.19%.


DUKZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.49%
1 год
8.21%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ABXB

1 день
-0.31%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.34%
3 года*
6.41%
5 лет*
1.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKZ и ABXB


2026 (YTD)20252024
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF
2.53%4.24%2.67%
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
0.19%8.73%2.03%

Correlation

The correlation between DUKZ and ABXB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.78

The correlation between DUKZ and ABXB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ocean Park Diversified Income ETF

Abacus Flexible Bond Leaders ETF

Доходность на риск

DUKZ vs. ABXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина

ABXB
Ранг доходности на риск ABXB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABXB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABXB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABXB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABXB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABXB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKZ c ABXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) и Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUKZABXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.56

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

5.28

+3.72

DUKZ vs. ABXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKZ на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABXB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKZ и ABXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUKZABXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.24

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DUKZ и ABXB

Максимальная просадка DUKZ за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки ABXB в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKZ и ABXB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DUKZABXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.70%

-16.96%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.39%

-3.43%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.60%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.14%

-5.73%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKZ и ABXB

Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что DUKZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DUKZABXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.98%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

2.74%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

3.48%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

5.59%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.30%

5.44%

-1.14%

Сравнение комиссий DUKZ и ABXB

DUKZ берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ABXB в 0.62%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKZ и ABXB

Дивидендная доходность DUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности ABXB в 5.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020
ABXB
Abacus Flexible Bond Leaders ETF
5.20%5.50%15.35%4.79%3.18%3.40%0.37%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF
3.79%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DUKZ and ABXB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKZ has higher volatility (1.94%) compared to ABXB (0.98%). In terms of maximum drawdown, DUKZ dropped -4.70% vs ABXB's -16.96%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 8.21% vs 5.34% for ABXB. On fees, ABXB is cheaper at 0.62% per year. On volatility, ABXB has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 8.21% return vs 5.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ABXB is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

ABXB has the higher dividend yield at 5.20%, compared with 3.79% for DUKZ.

They also come from different issuers: Ocean Park and Abacus. Their fees differ too: 1.03% for DUKZ and 0.62% for ABXB.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKZ и ABXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор