PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DUKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Ocean Park, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и CAOS

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%2.64%

Correlation

The correlation between DUKX and CAOS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов DUKX и CAOS

Секторы
DUKX
CAOS

Финансовые услуги

22.8%
12.4%

Технологии

19.9%
33.1%

Промышленность

13.0%
8.5%

Сырьевые материалы

8.8%
1.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.0%

Здравоохранение

5.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.4%

Энергетика

4.7%
4.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.6%

Недвижимость

2.8%
2.0%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
CAOS
12.4%

Технологии

DUKX
19.9%
CAOS
33.1%

Промышленность

DUKX
13.0%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
CAOS
1.9%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
CAOS
9.6%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
CAOS
10.4%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
CAOS
5.4%

Энергетика

DUKX
4.7%
CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
CAOS
2.6%

Недвижимость

DUKX
2.8%
CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHF
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

DUKX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.22

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
1.94

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.45

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.09

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.22

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.21

-0.54

Просадки

Сравнение просадок DUKX и CAOS

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-3.60%

-15.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-0.76%

-8.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.11%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-0.90%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

0.30%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и CAOS

Ocean Park International ETF (DUKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

0.25%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

1.03%

+9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

1.52%

+11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

4.25%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

4.25%

+9.89%

Сравнение комиссий DUKX и CAOS

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и CAOS

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and CAOS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (5.37%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, DUKX leads with 26.10% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKX has performed better with a 26.10% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

DUKX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for CAOS.

DUKX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Ocean Park and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.63% for CAOS.

DUKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор