PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с DUKQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с DUKQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) are both exchange-traded funds - DUKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Ocean Park, while DUKQ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Ocean Park. Both are actively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 27.09% for DUKQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.98%/yr for DUKQ.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и DUKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у DUKQ с доходностью 13.22%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и DUKQ

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%

Correlation

The correlation between DUKX and DUKQ is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.69

The correlation between DUKX and DUKQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKX и DUKQ

Секторы
DUKX
DUKQ

Финансовые услуги

22.8%
10.3%

Технологии

19.9%
30.1%

Промышленность

13.0%
11.5%

Сырьевые материалы

8.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.2%
10.5%

Здравоохранение

5.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
5.9%

Энергетика

4.7%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
4.1%

Недвижимость

2.8%
3.3%

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
DUKQ
10.3%

Технологии

DUKX
19.9%
DUKQ
30.1%

Промышленность

DUKX
13.0%
DUKQ
11.5%

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
DUKQ
2.9%

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
DUKQ
10.5%

Здравоохранение

DUKX
5.9%
DUKQ
8.6%

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
DUKQ
8.0%

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
DUKQ
5.9%

Энергетика

DUKX
4.7%
DUKQ
4.9%

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
DUKQ
4.1%

Недвижимость

DUKX
2.8%
DUKQ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

Ocean Park Domestic ETF

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKZDUKX с DBODUKX с KEMXDUKX с LLIIDUKX с SCHFDUKX с BNO
Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USODUKQ с DDTL

Доходность на риск

DUKX vs. DUKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c DUKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и Ocean Park Domestic ETF (DUKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXDUKQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.19

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.01

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.47

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

14.61

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. DUKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUKQ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и DUKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXDUKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.19

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.88

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DUKX и DUKQ

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что больше максимальной просадки DUKQ в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и DUKQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXDUKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-18.44%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-7.84%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.19%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.90%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

1.86%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и DUKQ

Ocean Park International ETF (DUKX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что DUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXDUKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.27%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

9.27%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

12.43%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

14.77%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

14.77%

-0.63%

Сравнение комиссий DUKX и DUKQ

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DUKQ в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и DUKQ

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DUKQ в 0.66%

ПозицияTTM20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and DUKQ have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKX has higher volatility (5.37%) compared to DUKQ (3.27%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs DUKQ's -18.44%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs 26.10% for DUKX. On fees, DUKQ is cheaper at 0.98% per year. On volatility, DUKQ has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUKQ is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

DUKX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.66% for DUKQ.

DUKX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DUKQ is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.98% for DUKQ.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и DUKQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор