PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKX с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKX с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKX (Ocean Park International ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - DUKX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Ocean Park, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. DUKX is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, DUKX returned 26.10% vs 77.38% for DBO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DUKX charges 1.03%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности DUKX и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park International ETF (DUKX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKX показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

DUKX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.64%
6 месяцев
12.38%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKX и DBO

2026 (YTD)20252024
DUKX
Ocean Park International ETF		10.64%11.07%-3.54%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%-6.00%

Correlation

The correlation between DUKX and DBO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between DUKX and DBO has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов DUKX и DBO

Секторы
DUKX
DBO

Финансовые услуги

22.8%
116.0%

Технологии

19.9%

-

Промышленность

13.0%

-

Сырьевые материалы

8.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.3%

-

Энергетика

4.7%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

DUKX
22.8%
DBO
116.0%

Технологии

DUKX
19.9%
DBO

-

Промышленность

DUKX
13.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

DUKX
8.8%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

DUKX
8.2%
DBO

-

Здравоохранение

DUKX
5.9%
DBO

-

Коммуникационные услуги

DUKX
5.3%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

DUKX
5.3%
DBO

-

Энергетика

DUKX
4.7%
DBO

-

Коммунальные услуги

DUKX
3.3%
DBO

-

Недвижимость

DUKX
2.8%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park International ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DUKX:
DUKX с DUKHDUKX с DUKQDUKX с DUKZDUKX с KEMXDUKX с SCHFDUKX с LLIIDUKX с BNO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

DUKX vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKX
Ранг доходности на риск DUKX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKX c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park International ETF (DUKX) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKXDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.25

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.85

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.28

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

8.69

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKX vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKX и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKXDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Просадки

Сравнение просадок DUKX и DBO

Максимальная просадка DUKX за все время составила -19.52%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKX и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKXDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.52%

-90.18%

+70.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-18.19%

+8.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-52.68%

+50.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-62.25%

+56.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

8.94%

-5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKX и DBO

Текущая волатильность для Ocean Park International ETF (DUKX) составляет 5.37%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что DUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKXDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

12.79%

-7.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

28.32%

-17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.48%

34.58%

-21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

32.31%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

31.79%

-17.65%

Сравнение комиссий DUKX и DBO

DUKX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKX и DBO

Дивидендная доходность DUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
DUKX
Ocean Park International ETF		2.24%2.65%1.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKX and DBO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to DUKX (5.37%). In terms of maximum drawdown, DUKX dropped -19.52% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 77.38% vs 26.10% for DUKX. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DUKX has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 77.38% return vs 26.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.03% for DUKX.

DUKX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.95% for DBO.

DUKX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Ocean Park and Invesco. Their fees differ too: 1.03% for DUKX and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKX и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор