PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с CVSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs 8.08% for CVSE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.08%
3 года*
13.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и CVSE

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%3.61%

Correlation

The correlation between DUKQ and CVSE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.72

Over the past year, the correlation between DUKQ and CVSE has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DUKQ и CVSE

Секторы
DUKQ
CVSE

Технологии

30.1%
39.5%

Промышленность

11.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.0%

Финансовые услуги

10.3%
16.3%

Здравоохранение

8.6%
10.3%

Коммуникационные услуги

8.0%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.7%

Энергетика

4.9%

-

Коммунальные услуги

4.1%
2.5%

Недвижимость

3.3%
3.5%

Сырьевые материалы

2.9%
2.7%

Технологии

DUKQ
30.1%
CVSE
39.5%

Промышленность

DUKQ
11.5%
CVSE
11.3%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
CVSE
7.0%

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
CVSE
16.3%

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
CVSE
10.3%

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
CVSE
5.1%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
CVSE
1.7%

Энергетика

DUKQ
4.9%
CVSE

-

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
CVSE
2.5%

Недвижимость

DUKQ
3.3%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с HIBSDUKQ с USO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CDEICVSE с CVMC

Доходность на риск

DUKQ vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQCVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.28

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.90

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.67

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

5.72

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.92

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и CVSE

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-20.29%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-3.08%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.68%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.69%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.43%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и CVSE

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.00%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

0.00%

+9.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

6.42%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

13.86%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

13.86%

+0.91%

Сравнение комиссий DUKQ и CVSE

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и CVSE

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUKQ and CVSE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKQ has higher volatility (3.27%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs CVSE's -20.29%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 27.09% vs 8.08% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 27.09% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

DUKQ has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Ocean Park and Calvert. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.29% for CVSE.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор