PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с USPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUKQ is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 27.09% vs 28.00% for USPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 11.16%.

DUKQ

1 день
0.29%
1 месяц
5.34%
С начала года
13.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
27.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.47%
1 месяц
4.77%
С начала года
11.16%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.00%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и USPX

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		13.22%5.69%5.13%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		11.16%17.78%5.99%

Correlation

The correlation between DUKQ and USPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between DUKQ and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и USPX

Секторы
DUKQ
USPX

Технологии

30.1%
35.4%

Промышленность

11.5%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.1%

Финансовые услуги

10.3%
11.8%

Здравоохранение

8.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.8%

Энергетика

4.9%
3.6%

Коммунальные услуги

4.1%
2.3%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.7%

Технологии

DUKQ
30.1%
USPX
35.4%

Промышленность

DUKQ
11.5%
USPX
8.4%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.5%
USPX
10.1%

Финансовые услуги

DUKQ
10.3%
USPX
11.8%

Здравоохранение

DUKQ
8.6%
USPX
8.6%

Коммуникационные услуги

DUKQ
8.0%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
5.9%
USPX
4.8%

Энергетика

DUKQ
4.9%
USPX
3.6%

Коммунальные услуги

DUKQ
4.1%
USPX
2.3%

Недвижимость

DUKQ
3.3%
USPX
1.8%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.9%
USPX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с DMAYDUKQ с HIBSDUKQ с USODUKQ с DDTL
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с BBUSUSPX с SPTM

Доходность на риск

DUKQ vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKQUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.33

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.07

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

14.01

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKQ vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKQUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.80

+0.07

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и USPX

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-31.21%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.15%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.44%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.00%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и USPX

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.83%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.17%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.09%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

16.17%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.77%

15.91%

-1.14%

Сравнение комиссий DUKQ и USPX

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и USPX

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности USPX в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.03%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DUKQ and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUKQ has higher volatility (3.27%) compared to USPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs USPX's -31.21%.

On 1-year performance, USPX leads with 28.00% vs 27.09% for DUKQ. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USPX has performed better with a 28.00% return vs 27.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

USPX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.66% for DUKQ.

They also come from different issuers: Ocean Park and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.03% for USPX.

USPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор