PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKQ с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKQ с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUKQ (Ocean Park Domestic ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUKQ is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, DUKQ returned 24.44% vs 21.50% for BBUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DUKQ charges 0.98%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DUKQ и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKQ показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

DUKQ

1 день
0.94%
1 месяц
0.99%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.97%
1 год
24.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKQ и BBUS

2026 (YTD)20252024
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		12.61%5.69%4.80%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%5.36%

Correlation

The correlation between DUKQ and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.92

The correlation between DUKQ and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUKQ и BBUS

Секторы
DUKQ
BBUS

Технологии

34.8%
38.1%

Промышленность

10.9%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Финансовые услуги

9.3%
11.2%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.4%

Энергетика

3.7%
3.0%

Коммунальные услуги

3.7%
2.6%

Недвижимость

3.1%
1.7%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Технологии

DUKQ
34.8%
BBUS
38.1%

Промышленность

DUKQ
10.9%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DUKQ
10.3%
BBUS
9.1%

Финансовые услуги

DUKQ
9.3%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

DUKQ
8.9%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

DUKQ
7.7%
BBUS
10.0%

Потребительский защитный сектор

DUKQ
4.8%
BBUS
4.4%

Энергетика

DUKQ
3.7%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

DUKQ
3.7%
BBUS
2.6%

Недвижимость

DUKQ
3.1%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

DUKQ
2.7%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park Domestic ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DUKQ:
DUKQ с DUKHDUKQ с AFOSDUKQ с DUKXDUKQ с USODUKQ с DMAYDUKQ с USPXDUKQ с DDTL
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DUKQ vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKQ
Ранг доходности на риск DUKQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKQ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKQ c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUKQBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.73

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.37

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.34

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

10.25

+2.53

DUKQ vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKQ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKQ и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUKQ и BBUS

Максимальная просадка DUKQ за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKQ и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKQBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.44%

-35.35%

+16.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.84%

-9.21%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.39%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.43%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.10%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKQ и BBUS

Ocean Park Domestic ETF (DUKQ) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что DUKQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKQBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.84%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

9.86%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

12.48%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.13%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

19.58%

-4.58%

Сравнение комиссий DUKQ и BBUS

DUKQ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKQ и BBUS

Дивидендная доходность DUKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DUKQ
Ocean Park Domestic ETF		0.66%0.68%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DUKQ and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUKQ has higher volatility (5.38%) compared to BBUS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DUKQ dropped -18.44% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, DUKQ leads with 24.44% vs 21.50% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKQ has performed better with a 24.44% return vs 21.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.98% for DUKQ.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.66% for DUKQ.

They also come from different issuers: Ocean Park and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for DUKQ and 0.02% for BBUS.

DUKQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKQ и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор