PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUKH с HYZD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUKH с HYZD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUKH (Ocean Park High Income ETF) and HYZD (WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. DUKH is actively managed, while HYZD is passively managed. Over the past year, DUKH returned 5.48% vs 7.82% for HYZD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. DUKH charges 1.07%/yr vs 0.43%/yr for HYZD.

Доходность

Сравнение доходности DUKH и HYZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ocean Park High Income ETF (DUKH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUKH показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у HYZD с доходностью 2.88%.

DUKH

1 день
0.12%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.78%
1 год
5.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYZD

1 день
0.35%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.88%
6 месяцев
3.60%
1 год
7.82%
3 года*
9.46%
5 лет*
6.30%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUKH и HYZD

2026 (YTD)20252024
DUKH
Ocean Park High Income ETF		0.46%2.85%2.79%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		2.88%7.67%4.46%

Correlation

The correlation between DUKH and HYZD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2024 г.

0.33

Сравнение распределения секторов DUKH и HYZD

Секторы
DUKH
HYZD

Коммунальные услуги

89.7%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Технологии

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

DUKH
89.7%
HYZD

-

Здравоохранение

DUKH
13.8%
HYZD

-

Технологии

DUKH
10.3%
HYZD

-

Сырьевые материалы

DUKH

-

HYZD

-

Коммуникационные услуги

DUKH

-

HYZD

-

Потребительский циклический сектор

DUKH

-

HYZD

-

Потребительский защитный сектор

DUKH

-

HYZD

-

Энергетика

DUKH

-

HYZD
100.0%

Финансовые услуги

DUKH

-

HYZD

-

Промышленность

DUKH

-

HYZD

-

Недвижимость

DUKH

-

HYZD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ocean Park High Income ETF

WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с DUKH:
DUKH с DUKQDUKH с DUKXDUKH с SPHYDUKH с DUKZDUKH с FSYDDUKH с PHYDDUKH с CPII
Часто сравнивают с HYZD:
HYZD с HYEMHYZD с HYSZXHYZD с BKHYHYZD с SIHYHYZD с PGHYHYZD с HYGHHYZD с IBHD

Доходность на риск

DUKH vs. HYZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUKH
Ранг доходности на риск DUKH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKH: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKH: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKH: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HYZD
Ранг доходности на риск HYZD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYZD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYZD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYZD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYZD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYZD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUKH c HYZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Park High Income ETF (DUKH) и WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUKHHYZDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.48

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.99

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

4.11

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

17.47

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUKH vs. HYZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUKH на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа HYZD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUKH и HYZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUKHHYZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.48

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.51

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DUKH и HYZD

Максимальная просадка DUKH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки HYZD в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUKH и HYZD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUKHHYZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-25.66%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.91%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.20%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.45%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DUKH и HYZD

Ocean Park High Income ETF (DUKH) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund (HYZD) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DUKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUKHHYZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.37%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

3.17%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.77%

6.70%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

8.57%

-4.80%

Сравнение комиссий DUKH и HYZD

DUKH берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HYZD в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUKH и HYZD

Дивидендная доходность DUKH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности HYZD в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUKH
Ocean Park High Income ETF		6.13%6.12%2.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYZD
WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund		5.87%6.05%6.08%5.94%5.14%4.02%5.13%5.50%5.58%4.94%5.07%4.38%

Часто задаваемые вопросы

DUKH and HYZD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUKH has higher volatility (1.22%) compared to HYZD (1.00%). In terms of maximum drawdown, DUKH dropped -5.70% vs HYZD's -25.66%.

On 1-year performance, HYZD leads with 7.82% vs 5.48% for DUKH. On fees, HYZD is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HYZD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYZD has performed better with a 7.82% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYZD is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 1.07% for DUKH.

DUKH has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 5.87% for HYZD.

They also come from different issuers: Ocean Park and WisdomTree. Their fees differ too: 1.07% for DUKH and 0.43% for HYZD.

HYZD currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUKH и HYZD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор