Сравнение DUHP с GXLC
DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUHP is actively managed, while GXLC is passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности DUHP и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUHP показывает доходность 8.26%, а GXLC немного ниже – 7.92%.
DUHP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.26%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUHP и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 8.26% | 1.42% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 7.92% | 3.22% |
Correlation
The correlation between DUHP and GXLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUHP vs. GXLC — Ранг доходности на риск
DUHP
GXLC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUHP c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUHP | GXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUHP и GXLC
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что больше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUHP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -9.08% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -3.40% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -1.56% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUHP | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 13.78% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.78% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 13.78% | +2.52% |
Сравнение комиссий DUHP и GXLC
DUHP берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и GXLC
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 0.93% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, DUHP and GXLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.21% for DUHP.
DUHP has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.65% for GXLC.
They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.21% for DUHP and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для DUHP и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор