PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUHP с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUHP с FCNTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DUHP (DFA Dimensional US High Profitability ETF) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both funds - DUHP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 3 years, DUHP returned 19.70%/yr vs 27.27%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DUHP charges 0.21%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности DUHP и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUHP показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 8.62%.

DUHP

1 день
0.73%
1 месяц
5.98%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.04%
1 год
21.20%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FCNTX

1 день
0.80%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.40%
1 год
23.87%
3 года*
27.27%
5 лет*
15.06%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUHP и FCNTX

2026 (YTD)2025202420232022
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		9.85%13.77%19.49%21.11%-2.56%
FCNTX
Fidelity Contrafund		8.62%21.76%36.00%38.67%-16.35%

Correlation

The correlation between DUHP and FCNTX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.86

The correlation between DUHP and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUHP и FCNTX

Секторы
DUHP
FCNTX

Технологии

34.0%
27.0%

Промышленность

15.5%
8.6%

Здравоохранение

13.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Финансовые услуги

9.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.7%
21.2%

Энергетика

2.3%
3.6%

Коммунальные услуги

1.0%
0.5%

Сырьевые материалы

0.6%
2.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

DUHP
34.0%
FCNTX
27.0%

Промышленность

DUHP
15.5%
FCNTX
8.6%

Здравоохранение

DUHP
13.0%
FCNTX
9.2%

Потребительский циклический сектор

DUHP
9.5%
FCNTX
10.1%

Финансовые услуги

DUHP
9.4%
FCNTX
13.8%

Потребительский защитный сектор

DUHP
7.9%
FCNTX
3.7%

Коммуникационные услуги

DUHP
6.7%
FCNTX
21.2%

Энергетика

DUHP
2.3%
FCNTX
3.6%

Коммунальные услуги

DUHP
1.0%
FCNTX
0.5%

Сырьевые материалы

DUHP
0.6%
FCNTX
2.1%

Недвижимость

DUHP

-

FCNTX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Dimensional US High Profitability ETF

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с DUHP:
DUHP с VOODUHP с DFUSDUHP с DFLVDUHP с SPYDUHP с CGUSDUHP с FEQIXDUHP с SCHG
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

DUHP vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUHP
Ранг доходности на риск DUHP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUHP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUHP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUHP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUHP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUHP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUHP c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUHPFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.77

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.46

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.20

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

9.33

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUHP vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUHP на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUHP и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUHPFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.77

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Просадки

Сравнение просадок DUHP и FCNTX

Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUHPFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.05%

-49.19%

+29.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.30%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-19.75%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-8.16%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.65%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DUHP и FCNTX

Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 2.51%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUHPFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.30%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.47%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

14.02%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

19.15%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

19.68%

-3.45%

Сравнение комиссий DUHP и FCNTX

DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUHP и FCNTX

Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FCNTX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUHP
DFA Dimensional US High Profitability ETF		0.97%1.02%1.13%1.51%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.30%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Часто задаваемые вопросы

DUHP and FCNTX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCNTX has higher volatility (3.30%) compared to DUHP (2.51%). In terms of maximum drawdown, DUHP dropped -20.05% vs FCNTX's -49.19%.

DUHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUHP и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор