Сравнение DUHP с FCNTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).
DUHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности DUHP и FCNTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUHP и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | -2.48% | 13.77% | 19.49% | 21.11% | -2.56% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | -5.35% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -16.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DUHP показывает доходность -2.48%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%.
DUHP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -2.37%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCNTX
- 1 день
- 3.52%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -5.35%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUHP и FCNTX
DUHP берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.
Доходность на риск
DUHP vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
DUHP
FCNTX
Сравнение DUHP c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUHP | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.79 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 6.87 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUHP | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между DUHP и FCNTX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUHP и FCNTX
Дивидендная доходность DUHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUHP DFA Dimensional US High Profitability ETF | 1.09% | 1.02% | 1.13% | 1.51% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 4.93% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок DUHP и FCNTX
Максимальная просадка DUHP за все время составила -20.05%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUHP и FCNTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUHP | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.05% | -49.19% | +29.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.07% | -11.30% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.18% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -8.18% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.95% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUHP и FCNTX
Текущая волатильность для DFA Dimensional US High Profitability ETF (DUHP) составляет 5.11%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что DUHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUHP | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 6.51% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 11.12% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 19.95% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.19% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 19.64% | -3.22% |