PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DUG с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DUG и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DUG и QTAP


2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
-44.20%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-37.53%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.


DUG

1 день
7.31%
1 месяц
-8.02%
С начала года
-44.20%
6 месяцев
-44.98%
1 год
-44.59%
3 года*
-26.82%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-33.65%

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Oil & Gas

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Сравнение комиссий DUG и QTAP

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.


Доходность на риск

DUG vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DUGQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.29

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.41

2.05

-3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.50

-0.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

1.81

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.32

12.95

-14.27

DUG vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DUGQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.29

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

0.64

-1.16

Корреляция

Корреляция между DUG и QTAP составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и QTAP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas
4.95%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DUG и QTAP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и QTAP.


Загрузка...

Показатели просадок


DUGQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-29.44%

-70.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.94%

-12.04%

-53.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.87%

-5.21%

-83.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.22%

1.68%

+32.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и QTAP

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DUGQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

1.88%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.87%

3.23%

+25.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.78%

16.38%

+33.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.75%

19.03%

+32.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.64%

19.03%

+39.61%