Сравнение DUG с QTAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).
DUG и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и QTAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -72.98% | -37.53% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 3.02% | 19.36% | 17.34% | 43.32% | -25.87% | 15.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 3.02%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
QTAP
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и QTAP
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Доходность на риск
DUG vs. QTAP — Ранг доходности на риск
DUG
QTAP
Сравнение DUG c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.29 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 2.05 | -3.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.50 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.81 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 12.95 | -14.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.29 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.64 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между DUG и QTAP составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и QTAP
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и QTAP
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и QTAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -29.44% | -70.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -12.04% | -53.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | 0.00% | -99.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -5.21% | -83.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 1.68% | +32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и QTAP
ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 1.88% | +10.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 3.23% | +25.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 16.38% | +33.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 19.03% | +32.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 19.03% | +39.61% |