PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с QTAP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, DUG returned -36.37%/yr vs 12.65%/yr for QTAP. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности DUG и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 12.83%.

DUG

1 день
-1.25%
1 месяц
16.78%
С начала года
-36.75%
6 месяцев
-37.18%
1 год
-42.58%
3 года*
-26.36%
5 лет*
-36.37%
10 лет*
-31.35%

QTAP

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.91%
С начала года
12.83%
6 месяцев
13.01%
1 год
22.41%
3 года*
19.78%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-36.75%-18.63%-6.13%-2.28%-72.98%-40.48%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		12.83%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%

Correlation

The correlation between DUG and QTAP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.18

The correlation between DUG and QTAP shifts across timeframes, from -0.19 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и QTAP

Секторы
DUG
QTAP

Финансовые услуги

33.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

DUG
33.3%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

DUG

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

DUG

-

QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

DUG

-

QTAP
12.5%

Потребительский защитный сектор

DUG

-

QTAP
8.7%

Энергетика

DUG

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

DUG

-

QTAP
5.1%

Промышленность

DUG

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

DUG

-

QTAP
0.1%

Технологии

DUG

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

DUG

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с QQQM

Доходность на риск

DUG vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 22
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUGQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
3.70

-4.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
6.02

-7.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.94

-1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

9.04

-9.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

52.85

-54.19

DUG vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 3.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUG и QTAP

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-29.44%

-70.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.00%

-2.49%

-54.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-13.03%

-55.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

-29.44%

-64.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.90%

-1.70%

-98.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.98%

-4.99%

-83.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.81%

0.43%

+31.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и QTAP

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) имеет более высокую волатильность в 14.09% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.09%

3.03%

+11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.47%

4.94%

+28.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.82%

6.12%

+35.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.52%

18.92%

+32.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.84%

18.72%

+40.12%

Сравнение комиссий DUG и QTAP

DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и QTAP

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.36%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and QTAP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUG has higher volatility (14.09%) compared to QTAP (3.03%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.65% vs -36.37% for DUG. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.65% return vs -36.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.

DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор