Сравнение DUG с ORLG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and ORLG (Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while ORLG tracks the O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ORLG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и ORLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DUG
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.41%
- 6 месяцев
- -34.44%
- С начала года
- -42.53%
- 1 год
- -47.75%
- 3 года*
- -26.25%
- 5 лет*
- -40.27%
- 10 лет*
- -31.37%
ORLG
- 1 день
- 8.37%
- 1 месяц
- -11.93%
- 6 месяцев
- -23.86%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и ORLG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -33.20% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | -25.87% |
Correlation
The correlation between DUG and ORLG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. ORLG — Ранг доходности на риск
DUG
ORLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUG c ORLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF (ORLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | ORLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и ORLG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки ORLG в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и ORLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -39.93% | -59.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.91% | -34.91% | -65.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.02% | -20.65% | -68.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и ORLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | ORLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.96% | 59.08% | -17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.35% | 59.08% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 59.08% | -0.28% |
Сравнение комиссий DUG и ORLG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ORLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и ORLG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как ORLG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.17% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
ORLG Leverage Shares 2X Long ORLY Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and ORLG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for ORLG.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while ORLG tracks O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for ORLG.
Подберите оптимальное распределение для DUG и ORLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор