Сравнение DUG с NVDG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, DUG returned -55.13% vs 88.87% for NVDG. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.73%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
DUG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -44.73%
- 6 месяцев
- -42.13%
- 1 год
- -55.13%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -38.28%
- 10 лет*
- -32.12%
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.73% | -18.63% | 6.73% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 32.45% | -0.75% |
Correlation
The correlation between DUG and NVDG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between DUG and NVDG shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DUG
NVDG
Сравнение DUG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.09 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 4.75 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.36 | 1.32 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.44 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DUG и NVDG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -66.19% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.89% | -42.72% | -17.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -14.96% | -84.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.97% | -23.05% | -65.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.57% | 18.79% | +14.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 25.17% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 50.28% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 67.73% | -26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.59% | 90.65% | -39.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.80% | 90.65% | -31.85% |
Сравнение комиссий DUG и NVDG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NVDG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что меньше доходности NVDG в 9.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.99% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and NVDG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDG has higher volatility (25.17%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs NVDG's -66.19%.
On 1-year performance, NVDG leads with 88.87% vs -55.13% for DUG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDG has performed better with a 88.87% return vs -55.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 4.99% for DUG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for NVDG.
NVDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор