Сравнение DUG с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
DUG и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности DUG и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | 6.73% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и NVDG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
DUG vs. NVDG — Ранг доходности на риск
DUG
NVDG
Сравнение DUG c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.13 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.89 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.25 | -2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.38 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.13 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.08 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между DUG и NVDG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и NVDG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и NVDG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -66.19% | -33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -42.72% | -23.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -35.41% | -64.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -24.03% | -64.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 17.91% | +16.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и NVDG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 20.81% | -8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 50.85% | -21.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 81.32% | -31.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 92.39% | -40.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 92.39% | -33.75% |