PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, DUG returned -53.44% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности DUG и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и MVLL

2026 (YTD)2025
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-15.09%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between DUG and MVLL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов DUG и MVLL

Секторы
DUG
MVLL

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
MVLL

-

Сырьевые материалы

DUG

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

DUG

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

MVLL

-

Энергетика

DUG

-

MVLL

-

Здравоохранение

DUG

-

MVLL

-

Промышленность

DUG

-

MVLL

-

Недвижимость

DUG

-

MVLL

-

Технологии

DUG

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

DUG

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

DUG vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
9.23

-10.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
4.79

-7.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.63

-0.86

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

25.11

-26.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

52.27

-53.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

9.23

-10.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

3.33

-3.85

Просадки

Сравнение просадок DUG и MVLL

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-59.02%

-40.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-48.93%

-10.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

0.00%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-22.42%

-66.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

23.46%

+9.93%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 16.20%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

60.78%

-44.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

96.08%

-63.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

133.11%

-92.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

139.63%

-88.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

139.63%

-80.82%

Сравнение комиссий DUG и MVLL

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и MVLL

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and MVLL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -53.44% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -53.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for MVLL.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор