PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUG с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUG с GGLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DUG returned -28.46%/yr vs 65.97%/yr for GGLL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for GGLL.

Доходность

Сравнение доходности DUG и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUG показывает доходность -44.70%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 22.24%.

DUG

1 день
-2.67%
1 месяц
1.02%
С начала года
-44.70%
6 месяцев
-42.64%
1 год
-53.44%
3 года*
-28.46%
5 лет*
-38.28%
10 лет*
-32.42%

GGLL

1 день
-1.40%
1 месяц
-13.22%
С начала года
22.24%
6 месяцев
15.91%
1 год
293.20%
3 года*
65.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUG и GGLL

2026 (YTD)2025202420232022
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		-44.70%-18.63%-6.13%-2.28%-27.49%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		22.24%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Correlation

The correlation between DUG and GGLL is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.08

The correlation between DUG and GGLL shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DUG и GGLL

Секторы
DUG
GGLL

Финансовые услуги

35.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DUG
35.8%
GGLL

-

Сырьевые материалы

DUG

-

GGLL

-

Коммуникационные услуги

DUG

-

GGLL
100.0%

Потребительский циклический сектор

DUG

-

GGLL

-

Потребительский защитный сектор

DUG

-

GGLL

-

Энергетика

DUG

-

GGLL

-

Здравоохранение

DUG

-

GGLL

-

Промышленность

DUG

-

GGLL

-

Недвижимость

DUG

-

GGLL

-

Технологии

DUG

-

GGLL

-

Коммунальные услуги

DUG

-

GGLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Oil & Gas

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Часто сравнивают с DUG:
DUG с DIGDUG с DRIPDUG с ERYDUG с NRGDDUG с ERXDUG с SPYDUG с WTIU
Часто сравнивают с GGLL:
GGLL с GOOGGGLL с GOOXGGLL с GOOGLGGLL с FBLGGLL с QLDGGLL с CONLGGLL с MSFT

Доходность на риск

DUG vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUG
Ранг доходности на риск DUG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUG: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUG: 11
Ранг коэф-та Мартина
GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUG c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DUGGGLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
5.07

-6.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
4.96

-7.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.60

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

7.69

-8.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

26.53

-28.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DUG vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUG на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUG и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DUGGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

5.07

-6.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.99

-1.50

Просадки

Сравнение просадок DUG и GGLL

Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GGLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUGGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.92%

-52.81%

-47.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.89%

-38.39%

-21.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-52.81%

-15.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.92%

-21.02%

-78.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.97%

-15.17%

-73.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.39%

11.11%

+22.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DUG и GGLL

ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) имеют волатильность 16.20% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUGGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

16.60%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

40.70%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.91%

58.40%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.59%

56.03%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.81%

56.03%

+2.78%

Сравнение комиссий DUG и GGLL

DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUG и GGLL

Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности GGLL в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUG
ProShares UltraShort Oil & Gas		4.99%3.21%5.66%4.16%0.28%0.00%0.10%0.56%0.29%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares		3.73%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DUG and GGLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GGLL has higher volatility (16.60%) compared to DUG (16.20%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs GGLL's -52.81%.

On 3-year performance, GGLL leads with 65.97% vs -28.46% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 65.97% return vs -28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for GGLL.

DUG has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 3.73% for GGLL.

DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 1.05% for GGLL.

GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUG и GGLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор