Сравнение DUG с GGLL
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and GGLL (Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - DUG tracks the DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%) while GGLL tracks the Alphabet Inc. Class A (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, DUG returned -26.36%/yr vs 62.75%/yr for GGLL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. DUG charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GGLL.
Доходность
Сравнение доходности DUG и GGLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -36.75%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью 11.40%.
DUG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- -36.75%
- 6 месяцев
- -37.18%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- -31.35%
GGLL
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 265.53%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -36.75% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -25.88% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 11.40% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Correlation
The correlation between DUG and GGLL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.07 |
The correlation between DUG and GGLL shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов DUG и GGLL
Секторы
DUG
GGLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
DUG
GGLL
-
Сырьевые материалы
DUG
-
GGLL
-
Коммуникационные услуги
DUG
-
GGLL
Потребительский циклический сектор
DUG
-
GGLL
-
Потребительский защитный сектор
DUG
-
GGLL
-
Энергетика
DUG
-
GGLL
-
Здравоохранение
DUG
-
GGLL
-
Промышленность
DUG
-
GGLL
-
Недвижимость
DUG
-
GGLL
-
Технологии
DUG
-
GGLL
-
Коммунальные услуги
DUG
-
GGLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DUG
GGLL
Сравнение DUG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.55 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 6.97 | -7.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 22.42 | -23.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и GGLL
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GGLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | -38.39% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -52.81% | -15.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -28.02% | -71.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.98% | -15.22% | -73.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | 11.91% | +19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 14.09%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | 19.04% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | 42.25% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 59.29% | -17.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 56.23% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 56.23% | +2.61% |
Сравнение комиссий DUG и GGLL
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и GGLL
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности GGLL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.36% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 4.10% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and GGLL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GGLL has higher volatility (19.04%) compared to DUG (14.09%). In terms of maximum drawdown, DUG dropped -99.92% vs GGLL's -52.81%.
On 3-year performance, GGLL leads with 62.75% vs -26.36% for DUG. On fees, DUG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DUG has been the lower-risk option at 14.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GGLL has performed better with a 62.75% return vs -26.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DUG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GGLL.
DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.10% for GGLL.
DUG tracks DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%), while GGLL tracks Alphabet Inc. Class A (200%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.96% for GGLL.
GGLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DUG и GGLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор