Сравнение DUG с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
DUG и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DUG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Global United States (All) / Oil & Gas -IND (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DUG и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUG и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -44.20% | -18.63% | -6.13% | -2.28% | -27.49% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, DUG показывает доходность -44.20%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
DUG
- 1 день
- 7.31%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- -44.20%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- -44.59%
- 3 года*
- -26.82%
- 5 лет*
- -41.20%
- 10 лет*
- -33.65%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUG и GGLL
DUG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
DUG vs. GGLL — Ранг доходности на риск
DUG
GGLL
Сравнение DUG c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUG | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 3.24 | -4.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 3.58 | -4.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.44 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.37 | -6.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 19.61 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 3.24 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.80 | -1.31 |
Корреляция
Корреляция между DUG и GGLL составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и GGLL
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.95% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUG и GGLL
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -52.81% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.94% | -38.39% | -27.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -27.39% | -72.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.87% | -15.51% | -73.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.22% | 10.52% | +23.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) составляет 12.73%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что DUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUG | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.73% | 19.62% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.87% | 39.89% | -11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.78% | 61.32% | -11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.75% | 55.21% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.64% | 55.21% | +3.43% |