Сравнение DUG с CMGG
DUG (ProShares UltraShort Oil & Gas) and CMGG (Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DUG is passively managed, while CMGG is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DUG charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CMGG.
Доходность
Сравнение доходности DUG и CMGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUG показывает доходность -36.75%, а CMGG немного ниже – -37.52%.
DUG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 16.78%
- С начала года
- -36.75%
- 6 месяцев
- -37.18%
- 1 год
- -42.58%
- 3 года*
- -26.36%
- 5 лет*
- -36.37%
- 10 лет*
- -31.35%
CMGG
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -12.95%
- С начала года
- -37.52%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DUG и CMGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | -36.75% | 4.11% |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | -37.52% | 36.20% |
Correlation
The correlation between DUG and CMGG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DUG vs. CMGG — Ранг доходности на риск
DUG
CMGG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DUG c CMGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Oil & Gas (DUG) и Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF (CMGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DUG | CMGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DUG и CMGG
Максимальная просадка DUG за все время составила -99.92%, что больше максимальной просадки CMGG в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUG и CMGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DUG | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.92% | -56.75% | -43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.90% | -48.19% | -51.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.98% | -23.37% | -65.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DUG и CMGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DUG | CMGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.82% | 68.93% | -27.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.52% | 68.93% | -17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.84% | 68.93% | -10.09% |
Сравнение комиссий DUG и CMGG
DUG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUG и CMGG
Дивидендная доходность DUG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, тогда как CMGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DUG ProShares UltraShort Oil & Gas | 4.36% | 3.21% | 5.66% | 4.16% | 0.28% | 0.00% | 0.10% | 0.56% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
DUG and CMGG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for DUG.
DUG has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 0.00% for CMGG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for DUG and 0.75% for CMGG.
Подберите оптимальное распределение для DUG и CMGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор