PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DUBS с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DUBS с IUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DUBS is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, DUBS returned 20.85%/yr vs 19.87%/yr for IUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. DUBS charges 0.39%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности DUBS и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DUBS показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 14.31%.

DUBS

1 день
0.13%
1 месяц
-2.16%
С начала года
9.42%
6 месяцев
8.51%
1 год
25.96%
3 года*
20.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.40%
С начала года
14.31%
6 месяцев
13.44%
1 год
30.16%
3 года*
19.87%
5 лет*
13.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DUBS и IUS

2026 (YTD)202520242023
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		9.42%19.28%24.08%7.89%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		14.31%16.94%16.51%9.76%

Correlation

The correlation between DUBS and IUS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between DUBS and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DUBS и IUS

Секторы
DUBS
IUS

Технологии

38.8%
26.7%

Финансовые услуги

11.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.8%
13.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.4%

Здравоохранение

8.3%
12.6%

Промышленность

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.9%

Энергетика

3.2%
9.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

1.7%
3.2%

Технологии

DUBS
38.8%
IUS
26.7%

Финансовые услуги

DUBS
11.0%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

DUBS
10.8%
IUS
13.0%

Потребительский циклический сектор

DUBS
10.0%
IUS
10.4%

Здравоохранение

DUBS
8.3%
IUS
12.6%

Промышленность

DUBS
7.9%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

DUBS
4.5%
IUS
6.9%

Энергетика

DUBS
3.2%
IUS
9.4%

Коммунальные услуги

DUBS
2.1%
IUS
1.0%

Недвижимость

DUBS
1.8%
IUS
0.4%

Сырьевые материалы

DUBS
1.7%
IUS
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с USMCDUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDV
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с FMDEIUS с XLK

Доходность на риск

DUBS vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DUBS c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DUBSIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.84

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.89

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.93

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

20.40

-6.40

DUBS vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DUBS на текущий момент составляет 1.94, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DUBS и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DUBS и IUS

Максимальная просадка DUBS за все время составила -18.48%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUBS и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DUBSIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.48%

-34.67%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-6.15%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.48%

-15.61%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-1.86%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.84%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.48%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DUBS и IUS

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что DUBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DUBSIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

3.74%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.02%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.46%

10.67%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.03%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.70%

18.01%

-3.31%

Сравнение комиссий DUBS и IUS

DUBS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DUBS и IUS

Дивидендная доходность DUBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности IUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.99%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.30%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

DUBS and IUS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DUBS has higher volatility (5.31%) compared to IUS (3.74%). In terms of maximum drawdown, DUBS dropped -18.48% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, DUBS leads with 20.85% vs 19.87% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DUBS has performed better with a 20.85% return vs 19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.30% for IUS.

They also come from different issuers: Aptus and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for DUBS and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DUBS и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор