Сравнение DUALX с FSMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).
DUALX управляется Dupree. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DUALX и FSMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DUALX и FSMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | -1.05% | 4.52% | 1.88% | 5.58% | -7.77% | 1.26% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | -1.13% | 3.14% | 2.99% | 6.78% | -11.25% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, DUALX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -1.13%.
DUALX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.63%
FSMUX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUALX и FSMUX
DUALX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.
Доходность на риск
DUALX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск
DUALX
FSMUX
Сравнение DUALX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DUALX | FSMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.63 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.87 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 0.78 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DUALX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.63 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | -0.00 | +1.11 |
Корреляция
Корреляция между DUALX и FSMUX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUALX и FSMUX
Дивидендная доходность DUALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что сопоставимо с доходностью FSMUX в 2.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUALX Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund | 2.33% | 3.79% | 4.33% | 3.08% | 3.49% | 3.09% | 3.24% | 3.75% | 4.87% | 4.44% | 3.13% | 3.20% |
FSMUX Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 2.35% | 3.26% | 3.74% | 3.18% | 2.14% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DUALX и FSMUX
Максимальная просадка DUALX за все время составила -12.15%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUALX и FSMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DUALX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.15% | -16.27% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -5.30% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.56% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -5.61% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.96% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DUALX и FSMUX
Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund (DUALX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что DUALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DUALX | FSMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.99% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.12% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72% | 6.65% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.67% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 4.67% | -0.41% |