Сравнение DTSVX с NINLX
DTSVX (Wilshire Small Company Value Portfolio) and NINLX (Neuberger Berman Intrinsic Value Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DTSVX returned 8.96%/yr vs 12.54%/yr for NINLX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTSVX charges 1.35%/yr vs 1.01%/yr for NINLX.
Доходность
Сравнение доходности DTSVX и NINLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTSVX показывает доходность 15.14%, что значительно ниже, чем у NINLX с доходностью 22.84%. За последние 10 лет акции DTSVX уступали акциям NINLX по среднегодовой доходности: 8.96% против 12.54% соответственно.
DTSVX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 7.96%
- 10 лет*
- 8.96%
NINLX
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 22.53%
- 1 год
- 56.28%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам DTSVX и NINLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 15.14% | 10.47% | 7.63% | 17.45% | -10.31% | 32.04% | 0.45% | 21.31% | -16.42% | 8.86% |
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 22.84% | 18.20% | 7.62% | 13.89% | -20.22% | 26.42% | 27.14% | 24.92% | -10.56% | 16.81% |
Correlation
The correlation between DTSVX and NINLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.91 |
The correlation between DTSVX and NINLX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTSVX vs. NINLX — Ранг доходности на риск
DTSVX
NINLX
Сравнение DTSVX c NINLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) и Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTSVX | NINLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 6.00 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 21.62 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTSVX | NINLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 2.76 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DTSVX и NINLX
Максимальная просадка DTSVX за все время составила -62.29%, примерно равная максимальной просадке NINLX в -59.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTSVX и NINLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTSVX | NINLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -59.95% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.39% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.88% | -26.46% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -28.71% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.65% | -44.43% | -5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.70% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -9.90% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.59% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTSVX и NINLX
Текущая волатильность для Wilshire Small Company Value Portfolio (DTSVX) составляет 4.56%, в то время как у Neuberger Berman Intrinsic Value Fund (NINLX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что DTSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NINLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTSVX | NINLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.96% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 14.68% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 20.45% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 21.80% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 23.10% | +0.32% |
Сравнение комиссий DTSVX и NINLX
DTSVX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии NINLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTSVX и NINLX
Дивидендная доходность DTSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности NINLX в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTSVX Wilshire Small Company Value Portfolio | 9.51% | 10.95% | 9.03% | 3.92% | 11.16% | 0.93% | 2.30% | 0.66% | 6.28% | 12.18% | 2.20% | 5.98% |
NINLX Neuberger Berman Intrinsic Value Fund | 3.46% | 4.25% | 0.92% | 0.25% | 3.76% | 6.40% | 1.62% | 2.85% | 14.51% | 5.19% | 1.42% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
DTSVX and NINLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NINLX has higher volatility (5.96%) compared to DTSVX (4.56%). In terms of maximum drawdown, DTSVX dropped -62.29% vs NINLX's -59.95%.
NINLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTSVX и NINLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор