PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTST с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DTST с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Data Storage Corporation (DTST) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DTST и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Data Storage Corporation (DTST) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTST и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTST
Data Storage Corporation		-22.27%21.04%46.87%94.59%-51.63%-45.74%17.50%-14.29%96.08%27.50%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, DTST показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции DTST превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.77% против 12.24% соответственно.

DTST

1 день
5.71%
1 месяц
2.84%
С начала года
-22.27%
6 месяцев
-8.08%
1 год
8.45%
3 года*
29.71%
5 лет*
-15.86%
10 лет*
15.77%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Data Storage Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DTST:
DTST с DGXXDTST с IESCDTST с VOODTST с SRPT
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DTST vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTST
Ранг доходности на риск DTST: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTST: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTST: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTST: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTST: 4747
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTST c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Data Storage Corporation (DTST) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTST^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.92

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.41

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.41

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.61

6.61

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTST vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTST на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTST и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTST^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.92

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.61

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.46

-0.41

Корреляция

Корреляция между DTST и ^GSPC составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DTST и ^GSPC

Максимальная просадка DTST за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTST и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DTST^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-56.78%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-12.14%

-17.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.19%

-25.43%

-59.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.13%

-33.92%

-61.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.37%

-5.78%

-87.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.90%

-10.75%

-70.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.77%

2.60%

+13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DTST и ^GSPC

Data Storage Corporation (DTST) имеет более высокую волатильность в 15.11% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что DTST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTST^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.11%

5.37%

+9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

9.55%

+22.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.97%

18.33%

+54.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.08%

16.90%

+65.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

217.79%

18.05%

+199.74%