Сравнение DTRE с NETL
DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both REIT funds - DTRE tracks the Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net while NETL tracks the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTRE returned -1.24%/yr vs 2.22%/yr for NETL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DTRE и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTRE показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у NETL с доходностью 14.72%.
DTRE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 2.72%
NETL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.72%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTRE и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 7.30% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 27.43% | -8.81% | 6.84% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 14.72% | 6.05% | -1.08% | 2.69% | -16.16% | 27.36% | -0.73% | 12.04% |
Correlation
The correlation between DTRE and NETL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between DTRE and NETL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTRE vs. NETL — Ранг доходности на риск
DTRE
NETL
Сравнение DTRE c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTRE | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 5.35 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTRE и NETL
Максимальная просадка DTRE за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTRE и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTRE | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -51.48% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -9.16% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -19.30% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.62% | -30.74% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -1.13% | -11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -11.56% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.91% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTRE и NETL
Текущая волатильность для First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) составляет 4.78%, в то время как у NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что DTRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTRE | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.27% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 10.35% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.82% | 14.03% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.99% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 25.86% | -7.34% |
Сравнение комиссий DTRE и NETL
И DTRE, и NETL имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTRE и NETL
Дивидендная доходность DTRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности NETL в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 4.19% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.65% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTRE and NETL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NETL has higher volatility (5.27%) compared to DTRE (4.78%). In terms of maximum drawdown, DTRE dropped -72.26% vs NETL's -51.48%.
On 5-year performance, NETL leads with 2.22% vs -1.24% for DTRE. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DTRE has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NETL has performed better with a 2.22% return vs -1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTRE and NETL have the same expense ratio: 0.60% per year.
NETL has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.19% for DTRE.
DTRE tracks Alerian Disruptive Technology Real Estate Index - Benchmark TR Net, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: First Trust and Exchange Traded Concepts.
NETL currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTRE и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор