PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTLVX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTLVX с TILVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

DTLVX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLVX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		0.86%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.93%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DTLVX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.36% соответственно.

DTLVX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.37%
С начала года
0.86%
6 месяцев
3.91%
1 год
20.52%
3 года*
14.09%
5 лет*
8.95%
10 лет*
9.06%

TILVX

1 день
0.28%
1 месяц
-3.06%
С начала года
2.93%
6 месяцев
6.10%
1 год
21.09%
3 года*
14.36%
5 лет*
9.35%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WFIVXDTLVX с DTSVXDTLVX с WIORXDTLVX с DTSGXDTLVX с WLCTXDTLVX с ACIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VOO

Сравнение комиссий DTLVX и TILVX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DTLVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTLVXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.03

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.49

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

6.58

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLVX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTLVXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.03

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.63

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.59

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Корреляция

Корреляция между DTLVX и TILVX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и TILVX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности TILVX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		10.35%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.79%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и TILVX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, что больше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTLVXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-60.05%

-3.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-6.80%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-19.00%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-40.15%

-2.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.03%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-8.32%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.54%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и TILVX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) имеют волатильность 4.30% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTLVXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.28%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.34%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.74%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

14.81%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

17.64%

+1.03%