PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DTLVX с NFJEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTLVX с NFJEX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DTLVX (Wilshire Large Company Value Portfolio) and NFJEX (Virtus NFJ Dividend Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DTLVX returned 9.58%/yr vs 9.82%/yr for NFJEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DTLVX charges 1.30%/yr vs 0.70%/yr for NFJEX.

Доходность

Сравнение доходности DTLVX и NFJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTLVX показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у NFJEX с доходностью 22.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DTLVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции NFJEX немного впереди с 9.82%.

DTLVX

1 день
0.32%
1 месяц
1.02%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.21%
10 лет*
9.58%

NFJEX

1 день
0.49%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
17.96%
С начала года
22.28%
1 год
30.62%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTLVX и NFJEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		11.49%15.83%13.34%16.00%-11.41%25.74%-0.81%23.61%-11.79%14.73%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		22.28%8.46%5.29%19.79%-13.63%28.90%-2.13%25.12%-10.15%15.49%

Correlation

The correlation between DTLVX and NFJEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2000 г.

0.94

The correlation between DTLVX and NFJEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire Large Company Value Portfolio

Virtus NFJ Dividend Value Fund

Часто сравнивают с DTLVX:
DTLVX с DTLGXDTLVX с WIORXDTLVX с WLCTXDTLVX с DTSVXDTLVX с VALAXDTLVX с DTSGXDTLVX с WFIVX
Часто сравнивают с NFJEX:
NFJEX с CIGEXNFJEX с FXAIXNFJEX с SCHDNFJEX с ALOIXNFJEX с ANNPXNFJEX с VIGAXNFJEX с AZBIX

Доходность на риск

DTLVX vs. NFJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTLVX
Ранг доходности на риск DTLVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NFJEX
Ранг доходности на риск NFJEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFJEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFJEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFJEX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFJEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFJEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLVX c NFJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) и Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTLVXNFJEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.39

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.45

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.23

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

14.53

-2.46

DTLVX vs. NFJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLVX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFJEX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLVX и NFJEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTLVX и NFJEX

Максимальная просадка DTLVX за все время составила -63.46%, примерно равная максимальной просадке NFJEX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLVX и NFJEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTLVXNFJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.46%

-61.94%

-1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-7.38%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-19.69%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.14%

-23.29%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.24%

-39.25%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

0.00%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-9.57%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.15%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLVX и NFJEX

Wilshire Large Company Value Portfolio (DTLVX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Virtus NFJ Dividend Value Fund (NFJEX) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что DTLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFJEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTLVXNFJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.64%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

13.19%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

16.55%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.04%

+0.52%

Сравнение комиссий DTLVX и NFJEX

DTLVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NFJEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLVX и NFJEX

Дивидендная доходность DTLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности NFJEX в 10.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTLVX
Wilshire Large Company Value Portfolio		9.36%10.43%8.02%2.78%10.90%11.24%0.99%5.81%8.83%10.36%1.29%7.72%
NFJEX
Virtus NFJ Dividend Value Fund		10.07%12.61%3.51%14.16%19.01%6.43%1.96%14.20%27.33%27.35%6.05%2.77%

Часто задаваемые вопросы

DTLVX and NFJEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTLVX has higher volatility (2.78%) compared to NFJEX (2.24%). In terms of maximum drawdown, DTLVX dropped -63.46% vs NFJEX's -61.94%.

NFJEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTLVX и NFJEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор