Сравнение DTLGX с FSPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).
DTLGX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. FSPGX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности DTLGX и FSPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLGX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | -10.04% | 21.95% | 35.90% | 39.81% | -31.60% | 22.61% | 38.78% | 28.64% | -2.20% | 25.66% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | -9.77% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTLGX показывает доходность -10.04%, а FSPGX немного выше – -9.77%.
DTLGX
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.13%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 14.84%
FSPGX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.77%
- 6 месяцев
- -9.26%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLGX и FSPGX
DTLGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Доходность на риск
DTLGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
DTLGX
FSPGX
Сравнение DTLGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLGX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.36 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.53 | 4.02 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.84 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между DTLGX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLGX и FSPGX
Дивидендная доходность DTLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.81%, что больше доходности FSPGX в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLGX Wilshire Large Company Growth Portfolio | 28.81% | 25.91% | 13.48% | 0.09% | 20.78% | 22.68% | 21.08% | 10.06% | 16.96% | 9.01% | 12.35% | 11.48% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLGX и FSPGX
Максимальная просадка DTLGX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLGX и FSPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -32.66% | -23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.05% | -16.17% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.84% | -32.66% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.59% | -13.03% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -6.43% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.70% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLGX и FSPGX
Wilshire Large Company Growth Portfolio (DTLGX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DTLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLGX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.71% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 12.37% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.46% | 22.58% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 21.52% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 21.66% | -0.42% |