Сравнение DTLE.L с XTLT.TO
DTLE.L (iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and XTLT.TO (iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - DTLE.L is a Long-Term Bond fund managed by iShares, while XTLT.TO is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 3 years, DTLE.L returned -3.63%/yr vs -4.89%/yr for XTLT.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTLE.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for XTLT.TO.
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и XTLT.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как XTLT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XTLT.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у XTLT.TO с доходностью 1.08%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -8.07%
- 10 лет*
- —
XTLT.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- -1.60%
- 1 год
- 1.01%
- 3 года*
- -4.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTLE.L и XTLT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.71% | 2.25% | -9.05% | -3.55% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 1.08% | -8.63% | -3.26% | -4.93% |
Correlation
The correlation between DTLE.L and XTLT.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between DTLE.L and XTLT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLE.L vs. XTLT.TO — Ранг доходности на риск
DTLE.L
XTLT.TO
Сравнение DTLE.L c XTLT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | XTLT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.13 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.34 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и XTLT.TO
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что больше максимальной просадки XTLT.TO в -21.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и XTLT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLE.L | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -21.32% | -30.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.97% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -18.09% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.88% | -17.89% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -12.43% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.79% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и XTLT.TO
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT.TO) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTLT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | XTLT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.54% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.91% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.91% | 9.73% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 14.20% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 14.20% | +1.30% |
Сравнение комиссий DTLE.L и XTLT.TO
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XTLT.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и XTLT.TO
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XTLT.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.25% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
XTLT.TO iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF | 4.95% | 4.60% | 4.17% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTLE.L and XTLT.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DTLE.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DTLE.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for XTLT.TO.
DTLE.L is categorized as Long-Term Bond, while XTLT.TO is Government Bonds. Their fees differ too: 0.10% for DTLE.L and 0.18% for XTLT.TO.
Подберите оптимальное распределение для DTLE.L и XTLT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор