Сравнение DTLE.L с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Silver Trust (SLV).
DTLE.L и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLE.L управляется iShares. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DTLE.L и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTLE.L и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | -1.04% | 2.25% | -9.05% | -0.58% | -32.40% | -5.28% | 15.20% | 12.29% | -4.46% | -0.11% |
SLV iShares Silver Trust | 7.40% | 115.63% | 28.87% | -4.06% | 8.72% | -5.91% | 35.16% | 17.47% | -4.93% | -2.64% |
Разные валюты инструментов
DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.45%.
DTLE.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -7.63%
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 61.13%
- 1 год
- 107.67%
- 3 года*
- 42.42%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 16.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTLE.L и SLV
DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
DTLE.L vs. SLV — Ранг доходности на риск
DTLE.L
SLV
Сравнение DTLE.L c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTLE.L | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 1.95 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.10 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.38 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.62 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 7.92 | -8.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTLE.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.95 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.74 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.32 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между DTLE.L и SLV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTLE.L и SLV
Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLE.L iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist | 4.22% | 4.18% | 4.75% | 3.75% | 3.05% | 1.76% | 1.69% | 2.50% | 2.88% | 0.51% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTLE.L и SLV
Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки SLV в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTLE.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.29% | -76.28% | +23.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -42.45% | +32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.70% | -42.45% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.52% | -35.47% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.49% | -44.76% | +19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 13.77% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLE.L и SLV
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTLE.L | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 16.48% | -13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.60% | 55.74% | -49.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.90% | 55.68% | -43.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 33.52% | -18.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 29.80% | -14.21% |