PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DTLE.L с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DTLE.L и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLE.L и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
-1.04%2.25%-9.05%-0.58%-32.40%-5.28%15.20%12.29%-4.46%-0.11%
SLV
iShares Silver Trust
7.40%115.63%28.87%-4.06%8.72%-5.91%35.16%17.47%-4.93%-2.64%
Разные валюты инструментов

DTLE.L торгуется в EUR, в то время как SLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLE.L показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 7.45%.


DTLE.L

1 день
0.33%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-2.92%
3 года*
-4.38%
5 лет*
-7.63%
10 лет*

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-15.55%
С начала года
7.45%
6 месяцев
61.13%
1 год
107.67%
3 года*
42.42%
5 лет*
24.56%
10 лет*
16.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares Silver Trust

Сравнение комиссий DTLE.L и SLV

DTLE.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Доходность на риск

DTLE.L vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLE.L
Ранг доходности на риск DTLE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTLE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLE.L c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DTLE.LSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

1.95

-2.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.26

2.10

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.38

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.29

2.62

-2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.92

-8.44

DTLE.L vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLE.L на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLE.L и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DTLE.LSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

1.95

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

0.74

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.32

-0.56

Корреляция

Корреляция между DTLE.L и SLV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLE.L и SLV

Дивидендная доходность DTLE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DTLE.L
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist
4.22%4.18%4.75%3.75%3.05%1.76%1.69%2.50%2.88%0.51%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTLE.L и SLV

Максимальная просадка DTLE.L за все время составила -52.29%, что меньше максимальной просадки SLV в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLE.L и SLV.


Загрузка...

Показатели просадок


DTLE.LSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.29%

-76.28%

+23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-42.45%

+32.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.70%

-42.45%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.52%

-35.47%

-12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.49%

-44.76%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

13.77%

-8.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLE.L и SLV

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (DTLE.L) составляет 3.45%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что DTLE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DTLE.LSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

16.48%

-13.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

55.74%

-49.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

55.68%

-43.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

33.52%

-18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

29.80%

-14.21%