Сравнение DTLA.L с EUR=X
DTLA.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 20+ Year Index, while EUR=X (USD/EUR) is a currency. Over the past 5 years, DTLA.L returned -7.30%/yr vs 0.01%/yr for EUR=X. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности DTLA.L и EUR=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DTLA.L торгуется в USD, в то время как EUR=X торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUR=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
DTLA.L
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- -1.72%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- —
EUR=X
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- -0.00%
Сравнение доходности по годам DTLA.L и EUR=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | -1.72% | 4.49% | -6.90% | 1.69% | -30.29% | -4.46% | 17.00% | 15.69% | 3.65% |
EUR=X USD/EUR | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.07% | -0.18% | 0.16% | -0.12% | 0.27% | -0.16% |
Correlation
The correlation between DTLA.L and EUR=X is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTLA.L vs. EUR=X — Ранг доходности на риск
DTLA.L
EUR=X
Сравнение DTLA.L c EUR=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и USD/EUR (EUR=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTLA.L | EUR=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.05 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.24 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTLA.L и EUR=X
Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.41%, что больше максимальной просадки EUR=X в -1.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и EUR=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTLA.L | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.41% | -1.76% | -46.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -0.43% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.56% | -0.81% | -16.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.80% | -0.81% | -41.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.91% | -0.74% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -0.73% | -23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.09% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTLA.L и EUR=X
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с USD/EUR (EUR=X) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUR=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTLA.L | EUR=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 0.15% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 0.60% | +6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 0.75% | +9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 0.73% | +14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.73% | 1.12% | +13.61% |
Часто задаваемые вопросы
DTLA.L and EUR=X have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DTLA.L и EUR=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор