Сравнение DTLA.L с CEUR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L).

DTLA.L и CEUR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTLA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 10 мая 2018 г.. CEUR.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTLA.L и CEUR.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
DTLA.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	-0.52%	4.47%	-6.97%	1.69%	-30.29%	-4.46%	17.00%	15.69%	3.77%
CEUR.L Amundi MSCI Europe	-0.72%	33.86%	3.15%	18.89%	-16.01%	15.95%	5.42%	24.85%	-16.52%

Разные валюты инструментов

DTLA.L торгуется в USD, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DTLA.L показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью -0.72%.

DTLA.L

1 день: -0.03%

1 месяц: -2.61%

С начала года: -0.52%

6 месяцев: -0.84%

1 год: -0.71%

3 года*: -2.76%

5 лет*: -5.60%

10 лет*: —

CEUR.L

1 день: -0.59%

1 месяц: -2.02%

С начала года: -0.72%

6 месяцев: 4.09%

1 год: 20.89%

3 года*: 14.11%

5 лет*: 8.70%

10 лет*: 8.73%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

Название символа

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с DTLA.L:

DTLA.L с TLT DTLA.L с IDTL.L DTLA.L с IBTL DTLA.L с VWRA.L DTLA.L с VUTA.L DTLA.L с IEF DTLA.L с EQQQ.L

Часто сравнивают с CEUR.L:

CEUR.L с XDWT.L CEUR.L с XS7R.L CEUR.L с URTH CEUR.L с SPY CEUR.L с QQQ CEUR.L с VOO CEUR.L с VERX.L

Сравнение комиссий DTLA.L и CEUR.L

DTLA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DTLA.L

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)

CEUR.L

Amundi MSCI Europe

Доходность на риск

DTLA.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DTLA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEUR.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTLA.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	DTLA.L	CEUR.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.06	1.25	-1.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.00	1.68	-1.68
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.25	-0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.15	1.81	-1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.31	7.02	-7.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTLA.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTLA.L на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTLA.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	DTLA.L	CEUR.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.06	1.25	-1.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.38	0.50	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.50	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.07	0.37	-0.44

Корреляция

Корреляция между DTLA.L и CEUR.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и CEUR.L

Ни DTLA.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и CEUR.L

Максимальная просадка DTLA.L за все время составила -48.47%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTLA.L и CEUR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	DTLA.L	CEUR.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-48.47%	-28.63%	-19.84%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.64%	-11.05%	+1.41%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.87%	-17.85%	-25.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-28.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.24%	-6.79%	-33.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.72%	-4.60%	-19.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.77%	2.81%	+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и CEUR.L

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) (DTLA.L) составляет 3.20%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DTLA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	DTLA.L	CEUR.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.20%	6.33%	-3.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.33%	10.74%	-4.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.70%	16.69%	-4.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.92%	17.31%	-2.39%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.87%	17.63%	-2.76%

Сравнение DTLA.L с CEUR.L

Доходность

Сравнение доходности DTLA.L и CEUR.L

Сравнение доходности по годам DTLA.L и CEUR.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

DTLA.L

CEUR.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий DTLA.L и CEUR.L

Доходность на риск

DTLA.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

DTLA.L

CEUR.L

Сравнение DTLA.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

DTLA.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTLA.L и CEUR.L

Просадки

Сравнение просадок DTLA.L и CEUR.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности DTLA.L и CEUR.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)