PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с NBIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, DTH returned 26.13% vs 575.29% for NBIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTH и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 200.67%.

DTH

1 день
-0.96%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
11.35%
1 год
26.13%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.48%
10 лет*
8.77%

NBIS

1 день
-3.42%
1 месяц
42.66%
С начала года
200.67%
6 месяцев
154.43%
1 год
575.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и NBIS

2026 (YTD)20252024
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.27%42.37%-5.61%
NBIS
Nebius Group N.V.		200.67%202.18%46.25%

Correlation

The correlation between DTH and NBIS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TSM

Доходность на риск

DTH vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
5.52

-3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
4.59

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

12.77

-9.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

29.34

-18.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 5.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

5.52

-3.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

3.62

-3.38

Просадки

Сравнение просадок DTH и NBIS

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-58.27%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-45.47%

+36.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-4.85%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-19.07%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

19.74%

-17.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и NBIS

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.18%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 31.82%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

31.82%

-27.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

70.20%

-59.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

105.12%

-92.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

110.56%

-95.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

110.56%

-93.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и NBIS

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTH and NBIS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIS has higher volatility (31.82%) compared to DTH (4.18%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs NBIS's -58.27%.

NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор