PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTH с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

DTH и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DTH и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTH и DWMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		5.14%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-8.97%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%10.22%10.78%-7.31%11.24%-1.18%16.10%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 5.14%, что значительно выше, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

DTH

1 день
2.50%
1 месяц
-5.77%
С начала года
5.14%
6 месяцев
11.30%
1 год
32.52%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.97%
10 лет*
8.80%

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с VYMIDTH с PIDDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий DTH и DWMF

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

DTH
WisdomTree International High Dividend Fund
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

DTH vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.38

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

2.02

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

2.13

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.31

8.12

+4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между DTH и DWMF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и DWMF

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.54%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DTH и DWMF

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

DTHDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-29.72%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.74%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-17.00%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.33%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-3.88%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.29%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и DWMF

WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что DTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTHDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.84%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

8.39%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

13.70%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

11.20%

+3.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

14.16%

+2.90%