PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с COLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с COLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and COLO (Global X MSCI Colombia ETF) are both exchange-traded funds - DTH is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International High Dividend Index, while COLO is a Latin America Equities fund tracking the MSCI All Colombia Select 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DTH returned 8.72%/yr vs 6.22%/yr for COLO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DTH charges 0.58%/yr vs 0.62%/yr for COLO.

Доходность

Сравнение доходности DTH и COLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у COLO с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции DTH превзошли акции COLO по среднегодовой доходности: 8.72% против 6.22% соответственно.

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.52%
6 месяцев
11.49%
1 год
26.26%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.53%
10 лет*
8.72%

COLO

1 день
0.54%
1 месяц
7.66%
С начала года
14.76%
6 месяцев
13.54%
1 год
48.83%
3 года*
34.10%
5 лет*
14.46%
10 лет*
6.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и COLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.52%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%-7.05%18.43%-12.85%21.10%
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		14.76%68.88%4.68%24.92%-21.32%-11.50%-14.60%30.42%-19.88%11.88%

Correlation

The correlation between DTH and COLO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2009 г.

0.54

The correlation between DTH and COLO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DTH и COLO

Секторы
DTH
COLO

Финансовые услуги

21.1%
39.3%

Промышленность

13.0%
2.4%

Коммунальные услуги

10.7%
17.7%

Энергетика

9.0%
17.3%

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Сырьевые материалы

7.9%
18.4%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.4%

Недвижимость

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.5%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

1.3%

-

Финансовые услуги

DTH
21.1%
COLO
39.3%

Промышленность

DTH
13.0%
COLO
2.4%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
COLO
17.7%

Энергетика

DTH
9.0%
COLO
17.3%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
COLO

-

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
COLO
18.4%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
COLO
3.4%

Недвижимость

DTH
5.2%
COLO

-

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
COLO
1.5%

Здравоохранение

DTH
3.4%
COLO

-

Технологии

DTH
1.3%
COLO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

Global X MSCI Colombia ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с COLO:
COLO с GVALCOLO с EWZCOLO с GRIDCOLO с ECHCOLO с EPUCOLO с HAPCOLO с LRCX

Доходность на риск

DTH vs. COLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COLO
Ранг доходности на риск COLO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COLO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COLO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COLO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COLO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COLO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c COLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и Global X MSCI Colombia ETF (COLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHCOLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.21

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.03

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.76

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

7.53

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. COLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COLO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и COLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHCOLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок DTH и COLO

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что меньше максимальной просадки COLO в -78.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и COLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHCOLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-78.91%

+14.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-17.79%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-18.35%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-43.86%

+20.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

-62.75%

+22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-22.10%

+19.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-40.31%

+25.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

6.50%

-4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и COLO

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.04%, в то время как у Global X MSCI Colombia ETF (COLO) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHCOLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

10.65%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

19.42%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

22.20%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

23.19%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

25.43%

-8.37%

Сравнение комиссий DTH и COLO

DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии COLO в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и COLO

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности COLO в 6.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COLO
Global X MSCI Colombia ETF		6.54%7.51%6.08%6.99%12.55%2.32%3.23%3.04%3.03%1.83%1.48%1.58%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

DTH and COLO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COLO has higher volatility (10.65%) compared to DTH (4.04%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs COLO's -78.91%.

On 10-year performance, DTH leads with 8.72% vs 6.22% for COLO. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTH has performed better with a 8.72% return vs 6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.62% for COLO.

COLO has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 3.43% for DTH.

DTH is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COLO is Latin America Equities. DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while COLO tracks MSCI All Colombia Select 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.62% for COLO.

COLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и COLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор