PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTH с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTH с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DTH returned 11.53%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DTH и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTH показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

DTH

1 день
0.23%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.52%
6 месяцев
11.49%
1 год
26.26%
3 года*
20.22%
5 лет*
11.53%
10 лет*
8.72%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTH и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		8.52%42.37%2.31%15.03%-1.74%8.30%29.50%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DTH and BKIE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between DTH and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DTH и BKIE

Секторы
DTH
BKIE

Финансовые услуги

21.1%
25.8%

Промышленность

13.0%
18.6%

Коммунальные услуги

10.7%
3.7%

Энергетика

9.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.2%

Сырьевые материалы

7.9%
7.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.2%

Недвижимость

5.2%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
7.3%

Здравоохранение

3.4%
9.1%

Технологии

1.3%
10.1%

Финансовые услуги

DTH
21.1%
BKIE
25.8%

Промышленность

DTH
13.0%
BKIE
18.6%

Коммунальные услуги

DTH
10.7%
BKIE
3.7%

Энергетика

DTH
9.0%
BKIE
5.9%

Потребительский защитный сектор

DTH
8.1%
BKIE
6.2%

Сырьевые материалы

DTH
7.9%
BKIE
7.2%

Коммуникационные услуги

DTH
7.0%
BKIE
4.2%

Недвижимость

DTH
5.2%
BKIE
2.0%

Потребительский циклический сектор

DTH
5.0%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

DTH
3.4%
BKIE
9.1%

Технологии

DTH
1.3%
BKIE
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International High Dividend Fund

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DTH:
DTH с LVHIDTH с PIDDTH с VYMIDTH с IDVDTH с EPSDTH с DGRWDTH с VEU
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DTH vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTH
Ранг доходности на риск DTH: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTH: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTH c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTHBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.59

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.26

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.03

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

7.83

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTH vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTH на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTH и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTHBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.59

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.57

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.92

-0.68

Просадки

Сравнение просадок DTH и BKIE

Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTHBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.20%

-28.19%

-36.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-11.41%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.23%

-13.19%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.40%

-28.19%

+4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.56%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.16%

-4.98%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.95%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DTH и BKIE

Текущая волатильность для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) составляет 4.04%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTHBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.31%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.19%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

14.58%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

16.12%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

16.33%

+0.73%

Сравнение комиссий DTH и BKIE

DTH берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTH и BKIE

Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTH
WisdomTree International High Dividend Fund		3.43%3.80%5.41%5.63%5.70%4.72%3.75%4.27%4.62%3.72%4.14%4.38%

Часто задаваемые вопросы

DTH and BKIE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to DTH (4.04%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, DTH leads with 11.53% vs 9.22% for BKIE. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTH has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DTH has performed better with a 11.53% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for DTH.

DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.24% for BKIE.

DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.04% for BKIE.

DTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTH и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор