Сравнение DTGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DTGRX или SPY.
Основные характеристики
| DTGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.58% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 43.68% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -5.47% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.02% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.54 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 4.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 22.15% | 12.18% |
| Макс. просадка | -83.23% | -55.19% |
| Текущая просадка | -16.97% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между DTGRX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DTGRX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTGRX показывает доходность 27.58%, а SPY немного ниже – 26.77%. За последние 10 лет акции DTGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.02% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTGRX и SPY
DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DTGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTGRX и SPY
DTGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTGRX BNY Mellon Technology Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DTGRX и SPY
Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DTGRX и SPY
BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.