PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTGRX с DREVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTGRX с DREVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX).

DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. DREVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 24 мая 1951 г..

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и DREVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTGRX и DREVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		-7.70%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		-7.59%16.70%27.17%31.07%-17.94%27.17%26.52%27.09%-1.29%20.12%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DTGRX показывает доходность -7.70%, а DREVX немного выше – -7.59%. За последние 10 лет акции DTGRX превзошли акции DREVX по среднегодовой доходности: 18.88% против 14.44% соответственно.

DTGRX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.42%
1 год
28.49%
3 года*
26.75%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.88%

DREVX

1 день
2.27%
1 месяц
-6.92%
С начала года
-7.59%
6 месяцев
-5.01%
1 год
15.67%
3 года*
18.39%
5 лет*
12.49%
10 лет*
14.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Technology Growth Fund

BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с SMHDTGRX с MPBFX
Часто сравнивают с DREVX:
DREVX с BIAFXDREVX с AWYIXDREVX с TLLIXDREVX с AWGIXDREVX с AWEIXDREVX с VOODREVX с FXAIX

Сравнение комиссий DTGRX и DREVX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии DREVX в 0.70%.

DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund

Доходность на риск

DTGRX vs. DREVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DREVX
Ранг доходности на риск DREVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DREVX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DREVX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DREVX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DREVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DREVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c DREVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTGRXDREVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.82

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.30

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

5.43

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. DREVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа DREVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и DREVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTGRXDREVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.82

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между DTGRX и DREVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и DREVX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности DREVX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		13.05%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%
DREVX
BNY Mellon Large Cap Securities Fund		10.42%12.89%8.77%5.12%4.82%11.43%6.28%6.74%9.01%9.11%8.71%11.24%

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и DREVX

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки DREVX в -54.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и DREVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTGRXDREVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-54.68%

-28.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-12.12%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-24.69%

-28.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-32.25%

-20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-9.40%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.97%

-13.06%

-25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.07%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и DREVX

BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с BNY Mellon Large Cap Securities Fund (DREVX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DREVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTGRXDREVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

5.55%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

10.46%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

19.89%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

18.67%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

18.90%

+8.94%