PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTGRX с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTGRX с FELIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).

DTGRX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 окт. 1997 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DTGRX и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTGRX и FELIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		-7.70%27.20%30.78%59.98%-46.44%12.62%69.80%52.82%-1.47%42.50%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

С начала года, DTGRX показывает доходность -7.70%, что значительно ниже, чем у FELIX с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции DTGRX уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 18.88% против 30.89% соответственно.

DTGRX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.70%
6 месяцев
-6.42%
1 год
28.49%
3 года*
26.75%
5 лет*
7.49%
10 лет*
18.88%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Technology Growth Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Часто сравнивают с DTGRX:
DTGRX с FAGAXDTGRX с DLQAXDTGRX с FDFIXDTGRX с QQQDTGRX с SPYDTGRX с SMHDTGRX с DREVX
Часто сравнивают с FELIX:
FELIX с FSELXFELIX с FELAXFELIX с FIKGXFELIX с SMHFELIX с SOXXFELIX с FXAIXFELIX с FFFFX

Сравнение комиссий DTGRX и FELIX

DTGRX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.

DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Доходность на риск

DTGRX vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTGRX
Ранг доходности на риск DTGRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTGRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTGRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTGRX c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTGRXFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.26

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.86

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

5.21

-3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

19.71

-13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTGRX vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FELIX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTGRX и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTGRXFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.26

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между DTGRX и FELIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTGRX и FELIX

Дивидендная доходность DTGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.05%, что больше доходности FELIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTGRX
BNY Mellon Technology Growth Fund		13.05%12.04%8.98%0.00%0.00%21.32%5.76%34.25%30.17%9.91%10.19%6.52%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I		6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок DTGRX и FELIX

Максимальная просадка DTGRX за все время составила -83.23%, что больше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTGRX и FELIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTGRXFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.23%

-71.17%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.27%

-17.09%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.92%

-46.02%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.92%

-46.02%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-8.56%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.97%

-21.27%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.52%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DTGRX и FELIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Technology Growth Fund (DTGRX) составляет 8.59%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что DTGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTGRXFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

12.80%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

25.67%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.35%

40.18%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.58%

38.07%

-9.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.84%

34.41%

-6.57%