Сравнение DTEGY с META
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — DTEGY in Telecom Services, META in Internet Content & Information. Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям META по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.39% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам DTEGY и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between DTEGY and META is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.26 |
The correlation between DTEGY and META shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$159.29B
META:
$1.45T
DTEGY:
€1.82
META:
$27.47
DTEGY:
15.68
META:
20.64
DTEGY:
0.65
META:
0.85
DTEGY:
1.15
META:
6.78
DTEGY:
2.17
META:
5.97
DTEGY:
€119.87B
META:
$214.96B
DTEGY:
€45.11B
META:
$176.14B
DTEGY:
€49.13B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. META — Ранг доходности на риск
DTEGY
META
Сравнение DTEGY c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.54 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.12 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и META
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -76.74% | +36.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -33.30% | +13.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -34.15% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -76.74% | +50.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -76.74% | +36.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -28.06% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.83% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 16.06% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и META
Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 10.17% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 26.91% | -7.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 35.52% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 44.04% | -22.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 38.67% | -16.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и META
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и META
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and META have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs META's -76.74%.
DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор