Сравнение DTEGY с JNJ
DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. DTEGY operates in Telecom Services (Communication Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DTEGY и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции DTEGY превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.47% против 10.46% соответственно.
DTEGY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 4.12%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 12.47%
JNJ
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- 17.68%
- 6 месяцев
- 15.11%
- 1 год
- 57.15%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам DTEGY и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 4.12% | 12.53% | 28.06% | 24.40% | 16.64% | 3.76% | 20.51% | 0.36% | 0.80% | 6.79% |
JNJ Johnson & Johnson | 17.68% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between DTEGY and JNJ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2010 г. | 0.34 |
The correlation between DTEGY and JNJ shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DTEGY:
$159.29B
JNJ:
$588.98B
DTEGY:
€1.82
JNJ:
$8.65
DTEGY:
15.68
JNJ:
27.85
DTEGY:
0.65
JNJ:
0.93
DTEGY:
1.15
JNJ:
6.08
DTEGY:
2.17
JNJ:
7.25
DTEGY:
€119.87B
JNJ:
$96.36B
DTEGY:
€45.11B
JNJ:
$66.60B
DTEGY:
€49.13B
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEGY vs. JNJ — Ранг доходности на риск
DTEGY
JNJ
Сравнение DTEGY c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEGY | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.61 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.28 | -5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 15.52 | -16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEGY и JNJ
Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEGY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -50.67% | +10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -10.96% | -8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.44% | -15.95% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.85% | -18.41% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -27.37% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.47% | -2.54% | -12.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -11.90% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 3.72% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEGY и JNJ
Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEGY | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 5.47% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 12.16% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 16.94% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 16.87% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 18.48% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEGY и JNJ
Дивидендная доходность DTEGY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности JNJ в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEGY Deutsche Telekom AG ADR | 3.51% | 2.98% | 2.70% | 3.09% | 7.01% | 2.67% | 5.88% | 4.71% | 4.52% | 3.70% | 6.92% | 3.19% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.18% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DTEGY и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Telekom AG ADR и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DTEGY и JNJ
DTEGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
DTEGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
DTEGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
DTEGY and JNJ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTEGY has higher volatility (7.35%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEGY и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор