PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с ETH-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DTEGY с ETH-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 57.05%/yr for ETH-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -43.34%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 12.47% против 57.05% соответственно.

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и ETH-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%

Correlation

The correlation between DTEGY and ETH-USD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.07

The correlation between DTEGY and ETH-USD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Ethereum

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX
Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD

Доходность на риск

DTEGY vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYETH-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.52

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.43

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.52

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.89

+0.39

DTEGY vs. ETH-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и ETH-USD

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и ETH-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYETH-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-94.01%

+53.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-67.53%

+47.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-67.53%

+46.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-79.35%

+53.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-94.01%

+53.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-65.20%

+49.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-50.89%

+41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

45.49%

-34.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и ETH-USD

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYETH-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

17.20%

-9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

46.29%

-27.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

56.08%

-31.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

59.55%

-38.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

77.88%

-56.18%

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and ETH-USD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs ETH-USD's -94.01%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и ETH-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор