PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEGY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DTEGY с BTC-USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DTEGY returned 12.47%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DTEGY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEGY показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции DTEGY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 12.47% против 57.23% соответственно.

DTEGY

1 день
0.95%
1 месяц
2.20%
С начала года
4.12%
6 месяцев
7.95%
1 год
-3.93%
3 года*
21.29%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.47%

BTC-USD

1 день
1.71%
1 месяц
-20.43%
С начала года
-26.27%
6 месяцев
-28.52%
1 год
-39.20%
3 года*
36.94%
5 лет*
9.74%
10 лет*
57.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEGY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		4.12%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%
BTC-USD
Bitcoin		-26.27%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between DTEGY and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г.

0.04

The correlation between DTEGY and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Telekom AG ADR

Bitcoin

Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

DTEGY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEGY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DTEGYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.92

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.27

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.77

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-1.33

+0.84

DTEGY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTEGY на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTEGY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DTEGY и BTC-USD

Максимальная просадка DTEGY за все время составила -40.18%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEGY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTEGYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-85.30%

+45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-51.21%

+31.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.44%

-51.21%

+29.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-76.67%

+50.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.18%

-83.80%

+43.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.47%

-48.27%

+32.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-42.36%

+32.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

35.16%

-24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DTEGY и BTC-USD

Текущая волатильность для Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) составляет 7.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что DTEGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTEGYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

11.97%

-4.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

34.64%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

35.59%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.41%

44.57%

-23.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

56.61%

-34.91%

Часто задаваемые вопросы

DTEGY and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to DTEGY (7.35%). In terms of maximum drawdown, DTEGY dropped -40.18% vs BTC-USD's -85.30%.

DTEGY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEGY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор