Сравнение DTEC с TCAI
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. DTEC is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, DTEC returned 6.26% vs 89.45% for TCAI. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и TCAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.
DTEC
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 13.71%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
TCAI
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 44.60%
- С начала года
- 60.86%
- 1 год
- 89.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 88.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $210.44K | $219.67K | $309.99K | |
| $4.27M | $5.30M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам DTEC и TCAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 6.04% | -0.49% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 60.86% | 17.27% |
Correlation
The correlation between DTEC and TCAI is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов DTEC и TCAI
Секторы
DTEC
TCAI
Технологии
Промышленность
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
DTEC
TCAI
Промышленность
DTEC
TCAI
Здравоохранение
DTEC
TCAI
-
Финансовые услуги
DTEC
TCAI
Энергетика
DTEC
TCAI
Коммунальные услуги
DTEC
TCAI
Коммуникационные услуги
DTEC
TCAI
Потребительский циклический сектор
DTEC
TCAI
Недвижимость
DTEC
TCAI
Сырьевые материалы
DTEC
-
TCAI
-
Потребительский защитный сектор
DTEC
-
TCAI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. TCAI — Ранг доходности на риск
DTEC
TCAI
Сравнение DTEC c TCAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | TCAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.12 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 12.13 | -11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и TCAI
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и TCAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -28.82% | -13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -28.82% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -18.06% | +15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -4.87% | -8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.35% | 7.40% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и TCAI
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 5.99%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | TCAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 19.03% | -13.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.02% | 35.70% | -20.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.32% | 41.68% | -22.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 41.68% | -19.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.84% | 41.68% | -18.84% |
Сравнение комиссий DTEC и TCAI
DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и TCAI
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что сопоставимо с доходностью TCAI в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.03% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and TCAI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCAI has higher volatility (19.03%) compared to DTEC (5.99%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs TCAI's -28.82%.
On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 6.26% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 5.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 6.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.
DTEC and TCAI have nearly identical dividend yields, around 0.03%.
DTEC is categorized as Technology Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. They also come from different issuers: SS&C and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.65% for TCAI.
TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и TCAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор