PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTEC с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DTEC с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Technology Equities funds. DTEC is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности DTEC и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DTEC показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

DTEC

1 день
-2.82%
1 месяц
7.50%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.25%
3 года*
9.62%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DTEC и TCAI

2026 (YTD)2025
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		3.04%0.20%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between DTEC and TCAI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов DTEC и TCAI

Секторы
DTEC
TCAI

Технологии

60.0%
44.0%

Промышленность

13.7%
29.9%

Здравоохранение

10.4%

-

Финансовые услуги

8.5%
6.4%

Энергетика

3.5%
6.1%

Коммунальные услуги

3.1%
11.1%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.1%

Недвижимость

1.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

1.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

DTEC
60.0%
TCAI
44.0%

Промышленность

DTEC
13.7%
TCAI
29.9%

Здравоохранение

DTEC
10.4%
TCAI

-

Финансовые услуги

DTEC
8.5%
TCAI
6.4%

Энергетика

DTEC
3.5%
TCAI
6.1%

Коммунальные услуги

DTEC
3.1%
TCAI
11.1%

Коммуникационные услуги

DTEC
2.2%
TCAI
1.1%

Недвижимость

DTEC
1.1%
TCAI
0.6%

Потребительский циклический сектор

DTEC
1.0%
TCAI
1.4%

Сырьевые материалы

DTEC

-

TCAI

-

Потребительский защитный сектор

DTEC

-

TCAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Disruptive Technologies ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

DTEC vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTEC c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTECTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTEC vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTECTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

4.61

-4.23

Просадки

Сравнение просадок DTEC и TCAI

Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DTECTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-15.80%

-26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-0.27%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.31%

-3.43%

-9.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DTEC и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DTECTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

35.82%

-17.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

35.82%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

35.82%

-12.93%

Сравнение комиссий DTEC и TCAI

DTEC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTEC и TCAI

Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DTEC and TCAI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

DTEC has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.03% for TCAI.

They also come from different issuers: SS&C and Tortoise. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DTEC и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор