Сравнение DTEC с STHH
DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - DTEC tracks the Indxx Disruptive Technologies Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, DTEC returned -2.38% vs 158.32% for STHH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DTEC charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности DTEC и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 187.72%.
DTEC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -6.02%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -8.12%
- 1 месяц
- 10.72%
- С начала года
- 187.72%
- 6 месяцев
- 187.07%
- 1 год
- 158.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTEC и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -4.66% | 16.76% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 187.72% | 17.60% |
Correlation
The correlation between DTEC and STHH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTEC vs. STHH — Ранг доходности на риск
DTEC
STHH
Сравнение DTEC c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DTEC | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 4.70 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.65 | -10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DTEC и STHH
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTEC | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -33.89% | -8.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | -33.89% | +13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.18% | -8.12% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.28% | -10.17% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 14.93% | -5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и STHH
Текущая волатильность для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) составляет 8.05%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что DTEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTEC | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 25.53% | -17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 41.13% | -26.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 52.67% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 51.51% | -29.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 51.51% | -28.63% |
Сравнение комиссий DTEC и STHH
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и STHH
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности STHH в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.70% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DTEC and STHH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (25.53%) compared to DTEC (8.05%). In terms of maximum drawdown, DTEC dropped -42.00% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 158.32% vs -2.38% for DTEC. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DTEC has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 158.32% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for DTEC.
STHH has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.04% for DTEC.
DTEC tracks Indxx Disruptive Technologies Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: SS&C and ADRhedged. Their fees differ too: 0.50% for DTEC and 0.19% for STHH.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTEC и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор