Сравнение DTEC с ARMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH).
DTEC и ARMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DTEC - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Indxx Disruptive Technologies Index. Фонд был запущен 29 дек. 2017 г.. ARMH - это активно управляемый фонд от Precidian. Фонд был запущен 13 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DTEC и ARMH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTEC и ARMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | -10.73% | 12.04% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 42.50% | -2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DTEC показывает доходность -10.73%, что значительно ниже, чем у ARMH с доходностью 42.50%.
DTEC
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -0.76%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 25.03%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTEC и ARMH
DTEC берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Доходность на риск
DTEC vs. ARMH — Ранг доходности на риск
DTEC
ARMH
Сравнение DTEC c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTEC | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.85 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между DTEC и ARMH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTEC и ARMH
Дивидендная доходность DTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности ARMH в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | 0.04% | 0.04% | 0.45% | 0.27% | 0.02% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.33% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 2.37% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DTEC и ARMH
Максимальная просадка DTEC за все время составила -42.00%, примерно равная максимальной просадке ARMH в -42.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTEC и ARMH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.00% | -42.04% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.77% | -12.19% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.34% | -16.31% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DTEC и ARMH
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTEC | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.70% | 50.51% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 50.51% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 50.51% | -27.60% |