Сравнение DTDRX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -1.40% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -1.40%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.78%
- 3 года*
- 11.38%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и PMTIX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
DTDRX
PMTIX
Сравнение DTDRX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.67 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.98 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.47 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и PMTIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и PMTIX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PMTIX в 9.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 9.83% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и PMTIX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -52.14% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -7.49% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -23.05% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.15% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -6.83% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.61% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и PMTIX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.92% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 5.89% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 9.92% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 10.56% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 11.21% | +8.12% |