Сравнение DTDRX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DTDRX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DTDRX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | -1.26% | 19.28% | 17.13% | 21.29% | -15.25% | 20.99% | 13.15% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -2.17% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% |
Доходность по периодам
С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -2.17%.
DTDRX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -2.17%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DTDRX и LTRIX
DTDRX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DTDRX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
DTDRX
LTRIX
Сравнение DTDRX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTDRX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.54 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 6.65 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.51 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DTDRX и LTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTDRX и LTRIX
Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности LTRIX в 9.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.56% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.51% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок DTDRX и LTRIX
Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DTDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -51.39% | +18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -10.65% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -26.25% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -5.57% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -7.26% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.23% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTDRX и LTRIX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) имеют волатильность 5.31% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DTDRX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.45% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 8.47% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 14.51% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.57% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 14.79% | +4.54% |