PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DTDRX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DTDRX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

DTDRX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DTDRX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DTDRX и FRKMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		-1.26%19.28%17.13%21.29%-15.25%20.99%13.15%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, DTDRX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

DTDRX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
1.47%
1 год
19.48%
3 года*
16.27%
5 лет*
9.77%
10 лет*
—

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с DTDRX:
DTDRX с VTSAXDTDRX с VUGDTDRX с VLXVXDTDRX с DFEOXDTDRX с DFFVXDTDRX с DFIEXDTDRX с DFIVX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TRRLXFRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с FHNDXFRKMX с RFGTXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий DTDRX и FRKMX

DTDRX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

DTDRX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DTDRX
Ранг доходности на риск DTDRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTDRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTDRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTDRX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTDRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DTDRX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DTDRXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.72

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.35

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

9.34

-4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DTDRX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DTDRX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DTDRX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DTDRXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между DTDRX и FRKMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DTDRX и FRKMX

Дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FRKMX в 3.25%

TTM2025202420232022202120202019
DTDRX
Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund		1.56%1.31%2.07%1.94%2.01%1.53%2.55%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Просадки

Сравнение просадок DTDRX и FRKMX

Максимальная просадка DTDRX за все время составила -33.33%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTDRX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DTDRXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.33%

-16.04%

-17.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-3.42%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-16.04%

-7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-2.44%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-3.64%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.86%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DTDRX и FRKMX

Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что DTDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DTDRXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

2.14%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

2.95%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

4.63%

+11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

5.23%

+9.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

5.14%

+14.19%